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行政院勞工委員會業務例行記者會

日期：97年3月31日

承辦單位：勞工退休基金監理會
新聞聯絡室電話：(02)8590-2935

主管姓名：李副主任委員瑞珠
聯絡電話：(02)8590-1077





勞工退休基金截至96年2月底止之運用餘額為7,085億1,868萬元，其中舊制基金規模為4,594億8,901萬元，新制基金規模為2,490億2,967萬元，其資產配置情形如下：

  1. 舊制勞退基金主要投資項目包括股票及受益憑證金額約499億2,208萬元，佔基金總額10.86％；存款金額約1,966億9,293萬元，佔基金總額42.81％；國外投資約397億2,631萬元，佔基金總額8.65％；債券金額約549億6,315萬元，佔基金總額11.96％；短期票券金額約315億7,488萬元，佔基金總額6.87％；貸款金額91億4,824萬元，佔基金總額1.99％；國內委託經營金額約529億8,282萬元，佔基金總額11.53％；國外委託經營金額約242億8,596萬元，佔基金總額5.29％；證券化商品金額約1億9,261萬元，佔基金總額0.04％。
  2. 新制勞退基金主要投資項目包括國內股票及受益憑證約4億4,365萬元，佔基金總額0.18％；存款金額約1,811億7,298萬元，佔基金總額72.75％；債券金額約29億8,432萬元，佔基金總額1.20％；短期票券金額約71億6,844萬元，佔基金總額2.88％；國內委託經營金額約572億6,026萬元，佔基金總額22.99％。

相較上（1）月底，勞退基金運用收益因受全球金融市場系統性風險波及，國內股市處於低檔整理且新台幣呈現升值，致勞退基金評價後淨收益略受影響；惟2月份以來，國內股市逐漸回穩反彈，勞退基金績效已顯著回升，97年度截至2月底止新舊制勞退基金投資國內外股票及受益憑證之帳面價值已較上（1）月底回升104億餘元。

此外，為求多元化投資、分散風險及提高基金收益率，勞工退休基金監理會依據委員會議審議通過之投資計畫積極進行國外市場投資；同時為求專業化經營及學習國外資產管理業者之經驗，已於97年2月21日公告徵求辦理新制勞工退休基金97年度第1次國外委託經營業務，委託額度為美元15億元。勞工退休基金監理會表示，勞退基金管理運用著重長期性之穩健報酬，將在秉持安全性原則下謀取基金最大收益，因此，將會持續落實專業經營的方向，進行專業委託經營的工作。









勞工退休基金運用績效參考資料

一、舊制勞工退休基金規模與運用情形

依勞動基準法第56條第3項規定，舊制勞工退休基金由中央主管機關會同財政部委託金融機構保管運用，最低收益不得低於當地銀行二年定期存款利率之收益。自96年7月2日起本會依「勞工退休基金收支保管及運用辦法」第三條規定，委託臺灣銀行保管運用，經積極運用後，基金運用累積餘額為4,594億8,901萬元。截至97年2月底之運用情形如下：

(一)、基金規模與收益：
單位：新台幣
萬元；﹪

至97年2月底止基金規模與收益
目前基金運用規模 4,594億8,901萬元
本年度運用淨收益(評價後報酬率) -60億9,698萬元

-1.36766%


(二)、截至97年2月底資產配置
單位：新台幣 元；﹪

項
目		 餘
額		 占基金運用比例
轉存金融機構 196,692,930,412元 42.81%
政府機關及公營事業經建貸款 9,148,245,614元
        1.99%
股票及受益憑證投資 49,922,081,922元
        10.86%
公債、金融債券、公司債 54,963,155,102元
        11.96%
證券化商品 192,617,768元
        0.04%
短期票券 31,574,887,258元
        6.87%
國外投資 39,726,310,742元
        8.65%
國內委託經營 52,982,820,329元
        11.53%
國外委託經營 24,285,963,729元
        5.29%
合
計		 459,489,012,876元
        100.00%



（三）、國內股票投資比率表（市價法）

(截至97年2月底止)

投
資 類 別		 投 資
比 率(%)
水泥工業 1.56
食品工業 0.08
塑膠工業 9.28
紡織纖維 1.51
電機機械 0.25
化學工業 1.90
生技醫療業 0.01
玻璃陶瓷 0.17
鋼鐵工業 8.71
橡膠工業 0.78
半導體業 14.44
電腦及週邊設備業 5.18
光電業 9.12
通信網路業 4.59
電子零組件業 3.73
電子通路業 0.91
資訊服務業 0.20
其他電子業 9.53
建材營造 0.81
航運業 2.31
金融保險 12.43
油電燃氣業 3.37
其他 1.64
開放型基金 4.21
ETF 3.02
汽車工業 0.26
合計 100.00









    (四)、國內委託經營各受託投信績效統計

    行政院勞工委員會 95年6月辦理國內委託經營，委託金額為240億元；另96年6月辦理91年委託第2次續約及93年委託續約，委託金額計為170億元（其中91年續約部分30億元,
    93年度續約部分為140億元），又96年9月增加委託額度105億元，目前委託總金額為515億元。

    95年委託經營 單位：新台幣 元；﹪

      投信名稱 委託投資金額 目前淨資產 投資報酬率
      95年委託統一投信 30億元
            2,950,261,290元
            -1.66%
      95年委託元大投信 30億元
            3,751,828,034元
            25.06%
      95年委託群益投信 30億元
            3,590,892,808元
            19.70%
      95年委託復華投信 30億元
            3,762,544,845元
            25.42%
      95年委託日盛投信 30億元
            2,925,305,765元
            -2.49%
      95年委託安泰投信 30億元
            3,953,187,348元
            31.77%
      95年委託匯豐中華投信 30億元
            3,720,096,260元
            24.00%
      95年委託大華投信 30億元
            3,774,784,374元
            25.83%
      合
      計      		 240億元
            28,428,900,724元
            18.45%

      註：執行期間係自95年6月21日至97年2月29日止。

    91年第2次續約及93年續約 單位：新台幣 元；﹪

      投信名稱 委託投資金額 目前淨資產 投資報酬率
      91年委託第2次續約復華投信 30億元
            2,697,901,398元
            -10.07%
      93年委託續約元大投信 30億元
            2,546,116,347元
            -15.13%
      93年委託續約復華投信 30億元
            2,716,441,000元
            -9.45%
      93年委託續約日盛投信 20億元
            1,786,513,498元
            -10.67%
      93年委託續約富邦投信 60億元
            5,585,088,027元
            -6.92%
        合計

      		 170億元
            15,332,060,270元
            -9.81%

      註：執行期間係自96年6月21日至97年2月29日止。


    95年委託經營A帳戶 單位：新台幣元；﹪

      投信名稱 委託投資金額 目前淨資產 投資報酬率
      95年委託安泰投信A帳戶 30億元
            2,773,717,719元
            -7.54%
      95年委託匯豐中華投信A帳戶 30億元
            2,685,015,588元
            -10.50%
      95年委託大華投信A帳戶 25億元
            2,294,242,367元
            -8.23%
      95年委託復華投信A帳戶 20億元
            1,962,304,909元
            -1.88%
      合計 105億元
            9,715,280,583元
            -7.47%

    註：執行期間係自96年9月3日至97年2月29日止。

（五）、國內委託經營績效統計

    單位：新台幣 元；％

委託年別

項
目

 95年委託

(95年6月21日～97年2月29日)

 91年第2次續約及93年續約

（96年6月21日～97年2月29日）

 95年委託A帳戶

（96年9月3日~97年2月29日）
基金委託金額 24,000,000,000元 17,000,000,000元 10,500,000,000元
委託資產淨值 28,428,900,724元 15,332,060,270元 9,715,280,583元
總損益金額 4,428,900,724元 -1,667,939,730元 -784,719,417元
總損益比率 18.45% -9.81% -7.47%

註：上表係以「市價法」評價。






(六)、國外委託經營各受託投信績效統計

      96年6月行政院勞工委員會辦理國外委託經營，委託金額為8億美元，各家受託投信機構績效如下：

    96年國外委託
    單位：美元；﹪

投信名稱 委託投資金額 目前淨資產 投資報酬率
96年景順德國 2億元
        195,342,062.61元
        -2.33%
96年瑞銀環球 2億元
        197,360,764.71元
        -1.32%
96年富達國際 2億元
        206,676,053.14元
        3.34%
96年德盛安聯 2億元
        193,246,685.72元
        -3.38%
合 計 8億元
        792,625,566.18元
        -0.92%

註：執行期間係自96年6月21日至97年2月29日止。

    (七)、96年國外委託投資績效
    單位：美元；﹪

資產淨值 792,625,566.18元
總
投 資 損（-） 益		 （註）
-7,374,433.82元
報酬率 -0.9218%

    註：1. 執行期間係自96年6月21日至97年2月29日止。

    2. 股票部分為MSCI全球國家之未避險原幣別指數（Morgan
    Stanley Capital International, world index-all countries, Unhedged）。同期間(96/6/21-97/2/29)市場報酬率為-6.8958%。

      3. 債券部分為Citigroup全球政府債券之已避險至美金指數（Citigroup
      World Government Bond Index; hedged to USD）。同期間(96/6/21-97/2/29)市場報酬率8.6904%。

    4.未含美元兌台幣兌換損益。





二、新制勞工退休基金規模與運用情形

    （一）勞工退休金新制於94年7月1日開辦迄今，截至97 年2月開單之提繳事業單位家數達376,468家，提繳勞退新制勞工人數約達4,556,226人。

(二)基金運用餘額、收益： 單位：新台幣萬元；﹪

至97年2月底止基金運用餘額與收益
基金運用餘額 2,490億2,967萬元
本年度運用淨收益(評價後報酬率) -27億450萬元

-1.1315%

（三）截至97年2月底資產配置

單位：新台幣元；﹪

項
目		 餘
額		 占基金運用比例
轉存金融機構 181,172,981,790
        72.75%
短期票券 7,168,441,811
        2.88%
股票及受益憑證 443,657,842
        0.18%
公債、公司債及金融債券 2,984,321,207
        1.20%
國內委託經營 57,260,269,324
        22.99%
合 計 249,029,671,974
        100.00%




（四）國內投資股票投資比率表 (截至97年2月底止)

    投
    資 類 別    		 投 資
    比 率(%)
    水泥工業 1.78%
    食品工業 1.56%
    塑膠工業 5.65%
    紡織纖維 1.23%
    電機機械 0.35%
    電器電纜 0.00%
    化學工業 3.08%
    生技醫療 0.00%
    玻璃陶瓷 0.03%
    造紙工業 0.39%
    鋼鐵工業 8.04%
    橡膠工業 2.06%
    汽車工業 0.94%
    半導體業 11.00%
    電腦及週邊設備 6.96%
    光電業 16.54%
    通信網路 7.02%
    電子零組件 3.34%
    電子通路 2.44%
    資訊服務 0.41%
    其他電子業 4.23%
    建材營造 0.92%
    航運業 6.21%
    觀光事業 0.22%
    金融保險 12.18%
    貿易百貨 0.30%
    綜合企業 0.00%
    油電燃氣 0.08%
    其他 1.08%
    開放型基金 0.00%
    ETF 1.96%
    合計 100.00%


（五）國內委託經營各受託投信績效統計

    自96年9月27日迄97年2月29日共辦理2次委託經營，累積委託總金額為600億元，分別為96年9月委託金額300億元，97年1月委託金額300億元。

      96年第一次委託 單位：新台幣元；%
      投信名稱 委託投資金額 目前淨資產 投資報酬率
      大華投信 3,000,000,000 2,405,311,103 -19.82
      元大投信 3,000,000,000 2,448,368,098 -18.39
      日盛投信 3,000,000,000 2,648,305,468 -11.72
      安泰投信 3,000,000,000 2,710,410,275 -9.65
      保德信投信 3,000,000,000 2,725,622,664 -9.15
      保誠投信 3,000,000,000 2,597,307,587 -13.42
      國泰投信 3,000,000,000 2,643,961,922 -11.87
      富邦投信 3,000,000,000 2,464,890,409 -17.84
      復華投信 3,000,000,000 2,615,226,434 -12.83
      群益投信 3,000,000,000 2,671,796,193 -10.94

      合計 30,000,000,000 25,931,200,153 -13.56

註：執行期間係自96年9月27日至97年2月29日止。

    97年第一次委託 單位：新台幣元；%
    投信名稱 委託投資金額 目前淨資產(元) 投資報酬率(%)
    元大 2,500,000,000 2,528,428,473 1.14
    友邦 2,500,000,000 2,585,993,034 3.44
    日盛 2,500,000,000 2,541,505,879 1.66
    安泰 2,500,000,000 2,525,699,008 1.03
    金復華 2,500,000,000 2,545,665,172 1.83
    保誠 2,500,000,000 2,536,920,887 1.48
    保德信 2,500,000,000 2,535,662,878 1.43
    國泰 2,500,000,000 2,570,426,809 2.82
    富邦 2,500,000,000 2,533,452,587 1.34
    復華 2,500,000,000 2,532,280,007 1.29
    群益 2,500,000,000 2,529,926,140 1.20
    寶來 2,500,000,000 2,600,964,325 4.04
    合計 30,000,000,000 30,566,925,199 1.89

註：執行期間係自97年1月18日至97年2月29日止。




（六）國內委託經營績效統計

單位：新台幣元；％


    委託年別

    項目

    		 96年第一次委託

    (96年9月27日~

    97年2月29日)

    		 97年第一次委託

    (97年1月18日~

    97年2月29日)
    基金委託金額 30,000,000,000 30,000,000,000
    委託資產淨值 25,931,200,153 30,566,925,199
    總損益金額 -4,068,799,847 566,925,199
    總損益比率 -13.56% 1.89%

註：上表係以「市價法」評價。